自动预测

自动预测工具会为一系列时间序列搜索最佳参数并选择最佳模型。这些工具对于大量单变量时间序列集合非常有用。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
AutoARIMA
AutoETS
AutoCES
AutoTheta

ARIMA 系列

这些模型利用时间序列中存在的自相关性。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
ARIMA
自回归

Theta 系列

将两条 theta 线拟合到去季节化的时间序列,使用不同的技术获取并组合这两条 theta 线以生成最终预测。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
Theta
OptimizedTheta
DynamicTheta
DynamicOptimizedTheta

多重季节性

适用于具有一个以上明显季节性的信号。对于电力和日志等低频数据非常有用。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
MSTL

GARCH 和 ARCH 模型

适用于建模随时间表现出非恒定波动性的时间序列。ARCH 模型是 GARCH 的一个特例。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
GARCH
ARCH

基准模型

用于建立基准的经典模型。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
历史平均
朴素
带漂移的随机游走
季节性朴素
窗口平均
季节性窗口平均

指数平滑

使用所有过去观测值的加权平均值,其中权重随时间呈指数衰减。适用于具有明显趋势和/或季节性的数据。对于没有明显趋势或季节性的数据,请使用 SimpleExponential 系列。

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
简单指数平滑
优化简单指数平滑
季节性指数平滑
优化季节性指数平滑
Holt
HoltWinters

稀疏或间歇性

适用于非零观测值很少的序列

模型点预测概率预测样本内拟合值概率拟合值
ADIDA
CrostonClassic
CrostonOptimized
CrostonSBA
IMAPA
TSB