API 参考
StatsForecast 的模型
自动预测
自动预测工具会为一系列时间序列搜索最佳参数并选择最佳模型。这些工具对于大量单变量时间序列集合非常有用。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
AutoARIMA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AutoETS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AutoCES | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
AutoTheta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ARIMA 系列
这些模型利用时间序列中存在的自相关性。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
ARIMA | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
自回归 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Theta 系列
将两条 theta 线拟合到去季节化的时间序列,使用不同的技术获取并组合这两条 theta 线以生成最终预测。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
Theta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
OptimizedTheta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DynamicTheta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
DynamicOptimizedTheta | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
多重季节性
适用于具有一个以上明显季节性的信号。对于电力和日志等低频数据非常有用。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
MSTL | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
GARCH 和 ARCH 模型
适用于建模随时间表现出非恒定波动性的时间序列。ARCH 模型是 GARCH 的一个特例。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
GARCH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ARCH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
基准模型
用于建立基准的经典模型。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
历史平均 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
朴素 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
带漂移的随机游走 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
季节性朴素 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
窗口平均 | ✅ | |||
季节性窗口平均 | ✅ |
指数平滑
使用所有过去观测值的加权平均值,其中权重随时间呈指数衰减。适用于具有明显趋势和/或季节性的数据。对于没有明显趋势或季节性的数据,请使用 SimpleExponential
系列。
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
---|---|---|---|---|
简单指数平滑 | ✅ | |||
优化简单指数平滑 | ✅ | |||
季节性指数平滑 | ✅ | |||
优化季节性指数平滑 | ✅ | |||
Holt | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
HoltWinters | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
稀疏或间歇性
适用于非零观测值很少的序列
模型 | 点预测 | 概率预测 | 样本内拟合值 | 概率拟合值 |
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ADIDA | ✅ | |||
CrostonClassic | ✅ | |||
CrostonOptimized | ✅ | |||
CrostonSBA | ✅ | |||
IMAPA | ✅ | |||
TSB | ✅ |